有效的日间交易策略
本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心，因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。 算法交易：制胜策略与原理 - 读书网|dushu.com 6.2 时间序列的交易策略 / 147 6.3 从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益 / 152 6.4 横向型动量交易策略 / 156 6.5 动量交易策略的优势与劣势 / 163 本章要点 / 167 第7章 盘中动量型交易策略 7.1 “敞口”交易策略 / 169 7.2 信息驱动的动量交易策略 / 171 在亚洲市场进行夜间交易: 如何保持盈利 - MQL5文章 动量弹球交易策略. 在这篇文章中，我们会继续探讨根据 Linda B. Raschke 和 Laurence A. Connors 的 “华尔街智慧: 高胜算短线交易策略(Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies)”一书中描述的交易策略来书写代码，这一次我们将研究动量弹球系统(Momentum Pinball system): 我们会描述创建两个指标，交易
5. 摇摆交易. 6. 剥头皮交易. 7. 日内交易. 8. 回撤交易. 9. 网格交易. 一个策略持续性 是很重要的. 目录 为了有效利用该方法，交易者必须首先确. 立当前的趋势方向、
在不同的参数下，策略的表现如下表所示。可以看到，这个策略在这一段时间表现不佳。 信用利差交易策略近年表现不佳的主要原因是近年来信用利差在持续收窄。 七、总结 在五种量化交易策略中，两种趋势策略表现都不错。其中，日间趋势跟踪策略和日内 外汇交易入门：日间交易两种寻找趋势反转的简单方法-绘制趋势线 … 日间交易，最有效的一个策略就是识别反转。 两种寻找趋势反转的简单方法就是绘制趋势线和分析蜡烛图。日间交易是指在同一交易时段内完成买进某种金融工具。
外汇交易策略可以降低风险，无论该人参与头寸交易，日间交易或波段交易，只要他们有足够的纪律来坚持所采用的策略。外汇交易者采用最好的外汇交易策略，他们有着敏锐的市场意识，也有能力获取内幕消息。在这些信息的基础上，他们制定了外汇投资策略。
2016年2、3、4月日间趋势延续的比例比较高，相应的这几个月cta策略的平均收益也比较高。趋势效应最明显的月份是2016年10月，日间涨跌幅连续的比例高达80%以上，wind煤焦钢矿指数创下15连阳的纪录，10月份也是cta基金平均收益最高的月份。 常见的量化对冲交易策略剖析 套期保值作为国债期货最基本、最重要的市场功能，在国债期货市场上就是指国债现货持有者利用国债期货市场来对冲现货价格波动的风险。. 套期保值交易策略. 在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合 古代齐国大将田忌每次和齐王赛马都失败，很是苦恼。找到好友齐国的著名军师孙膑诉苦，孙膑详细了解情况后，告诉田忌一个新的策略，结果田忌按照孙膑的策略再次和齐王赛马，虽然也有失败，但最终结果是赢利的次数大于失败的次数，终于战胜了齐王。 本书即是一本专门论述算法交易策略的著作。本书不只是金融理论领域的学术论述，更融合了近几十年许多实用的金融研究成果和陈博士在实际交易中运用这些研究成果所获得的心得。本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用 提供日内交易和波段交易定式方法与策略文档免费下载，摘要:期货市场区别于股票市场的特点之一就是可以t+0操作，因此很多人热衷于日内交易的频繁操作，但做日内交易长期稳定赚钱却是难之又难的事情，而赔钱却成为常态。原因是多方面的，有心理方面的有技术方面的有操作策略方面的也有 我们说的多策略结合，是叠加，4个亿既做A模型，同时同样的4个亿资金，也做B模型，C模型，D模型，最后合成一个大的、包罗万象的策略，不属于传统策略类别里的哪一种。去年，日间alpha叠加日内T0效果很好，但它已经落后了，现在需要更多的策略，用更领先的 外汇交易是买卖某种货币以换成另一种货币的行为，其目的是在特定时期内通过两种货币间的价值差异获利。这意味
阅读原文no：01市场参与者是非理性的，只能追求他们认为满意的目标。近几十年来，大量数据显示人的主观情绪，性格和感觉等主观心理因素或多或少会对行为人的决策构成重要的影响，即便是精确的模型也无法对个体行为的决策过程进行有效描述。金融市场并非是完全有效的市场。
要搞懂程序化交易策略，看这一篇就够了 作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略，hans123以其简捷的开盘后n根k线（分钟）的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。
常见的量化对冲交易策略剖析 套期保值作为国债期货最基本、最重要的市场功能，在国债期货市场上就是指国债现货持有者利用国债期货市场来对冲现货价格波动的风险。. 套期保值交易策略. 在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合
2016年8月22日 超高频交易. 高频交易. 日内交易. 低频交易. 趋势策略. 反转策略 有效杠杆. ➢ 相对 于B-S模型中的delta计算方法，. 我们选择了期权价格的日内涨跌 5. 摇摆交易. 6. 剥头皮交易. 7. 日内交易. 8. 回撤交易. 9. 网格交易. 一个策略持续性 是很重要的. 目录 为了有效利用该方法，交易者必须首先确. 立当前的趋势方向、